对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。

试卷相关题目

• 1VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。

  A.损失概率

  B.持有期

  C.统计分布

  D.损失事件

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• 2（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法

  A.历史模拟法

  B.方差――协方差法

  C.标准法

  D.蒙特卡罗模拟法

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• 3当某一时段内的负债大于资产时，即出现（ ）。

  A.资产敏感型缺口

  B.资产缺口

  C.负债缺口

  D.负债敏感型缺口

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• 4（ ）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。

  A.方差――协方差法

  B.历史模拟法

  C.标准法

  D.蒙特卡罗模拟法

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• 5Sigma（σ）是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越（ ）。

  A.瘦高

  B.集中

  C.标准

  D.扁平

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• 6市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险

  A.利率

  B.汇率

  C.股票价格

  D.市场价格

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• 7（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

  A.净头寸

  B.总头寸

  C.风险

  D.止损

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• 8衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。

  A.Delta

  B.Gamma

  C.Vega

  D.Theta。

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• 9交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。

  A.金融头寸

  B.金融工具

  C.金融工具和商品头寸

  D.商品头寸

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• 10监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）。

  A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度

  B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致

  C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法

  D.应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试

  E.风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。

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