下列对于久期公式的理解，不正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．O0％

  D.83．33％

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• 2在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，A1tman的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（　　）。

  A.息税前利润／总资产

  B.销售额／总资产

  C.留存收益／总资产

  D.股票市场价值／债务账面价值

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• 3可能影响商业银行声誉的事件不包括（　　）。

  A.流动性恶化

  B.出现重大操作失误

  C.国家监管政策变化

  D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化

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• 4对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（　　）。

  A.止损限额

  B.特殊限额

  C.风险限额

  D.交易限额

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• 5远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（　　）。

  A.即期汇率

  B.两种货币之间的利率差

  C.期限

  D.交易金额

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• 6以下关于贷款转让的论述，正确的是（　　）。

  A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

  B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

  C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

  D.以上都正确

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• 7《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　　）。

  A.交易账户中的利率风险和股票风险

  B.交易对手的违约风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

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• 8某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。

  A.1．33％

  B.2．33％

  C.3．00％

  D.3．67％

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• 9假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　　）。

  A.买入距到期日还有半年的债券

  B.卖出永久债券

  C.买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

  D.买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

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• 10商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）。

  A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR

  D.市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

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