假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（　　）。

试卷相关题目

• 1某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　　）。

  A.1．33％

  B.2．33％

  C.3．00％

  D.3．67％

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• 2《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括（　　）。

  A.交易账户中的利率风险和股票风险

  B.交易对手的违约风险

  C.全部的外汇风险

  D.全部的商品风险

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• 3以下关于贷款转让的论述，正确的是（　　）。

  A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

  B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

  C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

  D.以上都正确

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• 4下列对于久期公式的理解，不正确的是（　　）。

  A.收益率与价格反向变动

  B.价格变动的程度与久期的长短有关

  C.久期越长，价格的变动幅度越大

  D.久期公式中的D为修正久期

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• 5采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元，回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为（　　）。

  A.13．33％

  B.16．67％

  C.30．O0％

  D.83．33％

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• 6商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）。

  A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR

  B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR

  C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR

  D.市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

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• 7如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。

  A.-1

  B.1

  C.-0．1

  D.0．1

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• 8根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（　　）。

  A.操作风险

  B.战略风险

  C.国家风险

  D.信用风险

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• 9如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（　　）。

  A.资产价值减少27．8亿元

  B.资产价值增加27．8亿元

  C.资产价值减少14．8亿元

  D.资产价值增加14．8亿元

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• 10由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　　）。

  A.声誉风险

  B.市场风险

  C.战略风险

  D.国家风险

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