下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。

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• 1某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（　　）亿元。

  A.5

  B.45

  C.50

  D.55

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• 2下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）。

  A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

  B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

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• 3与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　　）。

  A.特殊性、非盈利性和可转化性

  B.普遍性、非盈利性和可转化性

  C.特殊性、盈利性和不可转化性

  D.普遍性、盈利性和不可转化性

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• 4由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（　　）。

  A.声誉风险

  B.市场风险

  C.战略风险

  D.国家风险

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• 5如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8％上升到8．5％，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，该商业银行资产价值的变化为（　　）。

  A.资产价值减少27．8亿元

  B.资产价值增加27．8亿元

  C.资产价值减少14．8亿元

  D.资产价值增加14．8亿元

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• 6风险水平类指标不包括（　　）。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

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• 7采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

  A.统计模型具有明显的经济意义

  B.统计模型的估计与使用相对比较简单

  C.财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异

  D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

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• 8商业银行有效风险管理的基石是（　　）。

  A.风险管理部门工作人员的尽职尽责

  B.强大的技术支持

  C.高级管理层的支持与承诺

  D.外部监督者的有效监督

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• 9在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。

  A.0．1％

  B.0．01％

  C.0．3％

  D.0．03％

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• 10经济资本配置的（　　）法通常用于指定市场风险管理战略计划。

  A.自上而下

  B.自下而上

  C.综合

  D.分解

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