采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

试卷相关题目

• 1风险水平类指标不包括（　　）。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

  开始考试点击查看答案
• 2下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　　）。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

  开始考试点击查看答案
• 3某银行2008年的资本为1000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5％，则以资本表示的电子行业限额为（　　）亿元。

  A.5

  B.45

  C.50

  D.55

  开始考试点击查看答案
• 4下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（　　）。

  A.国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

  B.跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

  C.转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

  D.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

  开始考试点击查看答案
• 5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（　　）。

  A.特殊性、非盈利性和可转化性

  B.普遍性、非盈利性和可转化性

  C.特殊性、盈利性和不可转化性

  D.普遍性、盈利性和不可转化性

  开始考试点击查看答案
• 6商业银行有效风险管理的基石是（　　）。

  A.风险管理部门工作人员的尽职尽责

  B.强大的技术支持

  C.高级管理层的支持与承诺

  D.外部监督者的有效监督

  开始考试点击查看答案
• 7在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。

  A.0．1％

  B.0．01％

  C.0．3％

  D.0．03％

  开始考试点击查看答案
• 8经济资本配置的（　　）法通常用于指定市场风险管理战略计划。

  A.自上而下

  B.自下而上

  C.综合

  D.分解

  开始考试点击查看答案
• 9关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线、（　　）

  A.5类

  B.6类

  C.7类

  D.8类

  开始考试点击查看答案
• 10国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（　　）。

  A.它是基于会计核算的划分

  B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时问和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准

  C.直接面对风险管理的各项要求

  D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

  开始考试点击查看答案