下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（　　）。

试卷相关题目

• 1操作风险损失是按照通用会计准则被反映在银行财务报表上的财务损失，包括（　　）。

  A.机会成本

  B.损失挽回

  C.与该操作风险事件有联系的成本支出

  D.为避免后续操作风险损失而采取措施所带来的相关成本

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• 2商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（　）

  A.久期缺口

  B.现金缺口

  C.融资缺口

  D.信贷缺口

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• 3下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是（　　）。

  A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

  B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

  C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

  D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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• 4以下不属于商业银行经营三原则的是（　　）

  A.盈利性

  B.安全性

  C.流动性

  D.均衡性

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• 5估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（　）年、涵盖一个经济周期的数据。

  A.1

  B.3

  C.5

  D.7

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• 6下列理论中，属于负债风险管理模式的是（　　）。

  A.真实票据论

  B.转换能力理论

  C.存款理论

  D.预期收入理论

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• 7错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者（　　）不准确。

  A.汇报义务

  B.监管职责

  C.操作规范

  D.风险管理

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• 8（　　）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

  A.方差

  B.标准差

  C.协方差

  D.均方差

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• 9根据ERM框架，三个维度分别是指（　）。

  A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

  B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

  C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

  D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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• 10巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

  A.设定附加因子

  B.提高风险系数

  C.设定乘数因子

  D.提高臵信水平

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