巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

试卷相关题目

• 1根据ERM框架，三个维度分别是指（　）。

  A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

  B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

  C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

  D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

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• 2（　　）是随机变量偏离期望的离散程度的度量。

  A.方差

  B.标准差

  C.协方差

  D.均方差

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• 3错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的汇报义务或者（　　）不准确。

  A.汇报义务

  B.监管职责

  C.操作规范

  D.风险管理

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• 4下列理论中，属于负债风险管理模式的是（　　）。

  A.真实票据论

  B.转换能力理论

  C.存款理论

  D.预期收入理论

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• 5下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（　　）。

  A.统计模型

  B.压力测试

  C.情景分析

  D.历史模拟

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• 6商业银行应当估算所持有的（　），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。

  A.存在严重问题的信贷资产

  B.银行的房产

  C.在子公司的投资

  D.可迅速变现资产量

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• 7内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（　　）

  A.财务/会计错误

  B.文件合同缺陷

  C.错误监控/报告

  D.结算支付错误

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• 8关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。

  A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

  D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

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• 9商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　)。

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.以上都不对

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• 10假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

  A.35万美元

  B.10万美元

  C.62.5万美元

  D.5万美元

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