假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。

试卷相关题目

• 1商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是(　)。

  A.资产流动性风险

  B.负债流动性风险

  C.流动性过剩

  D.以上都不对

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• 2关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是（　　）。

  A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

  B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

  C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

  D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

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• 3内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？（　　）

  A.财务/会计错误

  B.文件合同缺陷

  C.错误监控/报告

  D.结算支付错误

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• 4商业银行应当估算所持有的（　），将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。

  A.存在严重问题的信贷资产

  B.银行的房产

  C.在子公司的投资

  D.可迅速变现资产量

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• 5巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过来提高市场风险的监管资本要求。

  A.设定附加因子

  B.提高风险系数

  C.设定乘数因子

  D.提高臵信水平

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• 6商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（　）。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险分散

  D.风险规避

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• 7国家风险按可能导致风险的事故的性质或者按其形成原因可以分为（　　）。

  A.经济风险

  B.政治凤险

  C.社会风险

  D.以上都是

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• 8当久期缺口Dgap>0时,利率上升将导致银行股权价值（　　）。

  A.不变

  B.下降

  C.增加

  D.无法判断

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• 9某银行2009年年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于2%，则该银行次级类贷款余额最多为（　）亿元。

  A.200

  B.400

  C.600

  D.800

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• 10在分析国家风险的方法中，（　）是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较．分析，评定分数，一般包括经济发展水平．经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。

  A.结构定性分析

  B.完全定性分析

  C.清单分析

  D.定量分析

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