中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（　）

试卷相关题目

• 1下列关于远期和期货的说法，正确的有（　）。

  A.远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产

  B.期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产

  C.远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

  D.远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

  E.远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

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• 2以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（　　）。

  A.国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险

  B.主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容

  C.由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的

  D.国家主权评级需要非常多的经验判断

  E.对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法

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• 3下列关于行业财务风险指标的说法，正确的有（　）。

  A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大

  B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求

  C.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标

  D.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好

  E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平

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• 4全面风险管理模式体现的先进风险管理理念和方法包括（　）。

  A.全球的风险管理体系

  B.全面的风险管理范围

  C.全程的风险管理体系

  D.全新的风险管理方法

  E.全员的风险管理文化

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• 5巴塞尔委员会在《有效银行监管的核心原则》中，要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，其达到的目的包括（　　）。

  A.评估其从商业银行收到报告的精确性

  B.评价商业银行总体经营情况

  C.评价商业银行各项风险管理制度

  D.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度

  E.评价管理层的能力

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• 6资产负债风险管理的手段包括（　　）。

  A.缺口分析

  B.敏感性分析

  C.VaR分析

  D.久期分析

  E.情景分析

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• 7中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？（　　）

  A.不良资产、贷款率

  B.预期损失率

  C.贷款风险迁徙

  D.不良贷款拨备覆盖率

  E.贷款损失准备充足率

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• 8商业银行的贷款平均额和核心存款平均存款额问的差额构成了融资缺口，如果缺口为正，商业银行可以采取的措施有（　　）。

  A.向央行再贴现

  B.同业拆人

  C.证券回购

  D.介入货币市场融资

  E.将非现金资产转换为现金

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• 9外部事件引发的操作风险包括（　）。

  A.外部欺诈

  B.洗钱

  C.内部欺诈

  D.违反系统安全

  E.监管规定

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• 10以下关于久期缺口的论述。正确的是（　　）。

  A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨

  C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨

  E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

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