（　　）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

试卷相关题目

• 1代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（　）。

  A.交易和销售

  B.代理服务

  C.支付和结算

  D.零售经纪

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• 2系统性风险因素主要通过（　）来影响贷款组合的信用风险。

  A.宏观经济因素

  B.借款人的生产经营状况

  C.借款人所在行业状况

  D.借款人竞争能力状况

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• 3巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　）

  A.经济资本

  B.存款准备金

  C.资本充足率

  D.央行票据

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• 4在（　　）对冲中只是在对冲开始时建立头寸,然后使对冲头寸保持不变,直到对冲期间结束。

  A.静态

  B.期权

  C.动态

  D.股票

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• 5按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是（　　）。

  A.银行停止对贷款计息

  B.债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60

  C.银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失

  D.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务

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• 6严重的流动性问题可能导致所有的债权人（　　），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

  A.付款

  B.挤兑

  C.追索

  D.支付

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• 7（　　）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。

  A.股票价格风险

  B.折算风险

  C.交易风险

  D.市场风险

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• 8商业银行对（　　）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。

  A.内部损失事件

  B.外部损失事件

  C.交易量

  D.实际损失

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• 9下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

  A.风险价值与损失的任何特定事件相关

  B.风险价值是以概率百分比表示的价值

  C.风险价值是指可能发生的最大损失

  D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

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• 10如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是（　）。

  A.0.020

  B.0.019

  C.0.018

  D.0.013

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