下列关于VaR的描述,正确的是（　　）。

试卷相关题目

• 1商业银行对（　　）数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。

  A.内部损失事件

  B.外部损失事件

  C.交易量

  D.实际损失

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• 2（　　）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。

  A.股票价格风险

  B.折算风险

  C.交易风险

  D.市场风险

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• 3严重的流动性问题可能导致所有的债权人（　　），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒闭。

  A.付款

  B.挤兑

  C.追索

  D.支付

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• 4（　　）不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。

  A.处理该笔贷款所花费的成本

  B.由于贷款可能发生违约所导致的成本

  C.资本金要求所带来的成本

  D.客户的规模

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• 5代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（　）。

  A.交易和销售

  B.代理服务

  C.支付和结算

  D.零售经纪

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• 6如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是（　）。

  A.0.020

  B.0.019

  C.0.018

  D.0.013

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• 7某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为（　　）天。

  A.19.8

  B.18.0

  C.16.0

  D.225

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• 8下列降低风险的方法中，（　　）只能降低非系统性风险。

  A.风险分散

  B.风险转移

  C.保险转移

  D.非保险转移

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• 9在操作风险经济资本计量的方法中，（　）的原理是，将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

  A.高级计量法

  B.基本指标法

  C.标准法

  D.内部评级法

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• 10银行在进行压力测试时，第一步是（　　）。

  A.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

  B.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

  C.设定情景假设

  D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

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