在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　）

试卷相关题目

• 1商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（　　）。

  A.环境类指标

  B.实力类指标

  C.品质类指标

  D.财务类指标

  E.营运能力指标

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• 2下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。

  A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

  B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

  C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

  D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

  E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

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• 3下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。

  A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

  B.信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

  C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

  D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

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• 4内部控制措施主要包括（　　）。

  A.高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权

  B.行为控制、审批与授权、部门监督、验证与核实

  C.行为控制、部门监督、验证与核实、不兼容岗位的适当分离

  D.高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权

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• 5使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了（　　）.

  A.同行业的平均水平

  B.目前的情况

  C.长期的经验

  D.同行业的最高水平

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• 6根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（　）。

  A.不应集中于同一业务

  B.不应集中于同一性质借款人

  C.不应集中于同一国家借款人

  D.可以与其他商业银行组成银团贷款

  E.应当使自己的授信对象多样化

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• 7商业银行在设计市场风险限额体系时应综合考虑以下哪些因素？（　）。

  A.业务经营部门的既往业绩

  B.工作人员的专业水平和经验

  C.能够承担的市场风险水平

  D.事后检验和压力测试的结果

  E.自身业务性质、规模和复杂程度

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• 8外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担过重。下列不属于这个一般限度的是（　　）。

  A.20%～25%

  B.25%～35%

  C.25%～30%

  D.35%～50%

  E.以上全部都是

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• 9商业银行流动性应急计划的主要内容包括（　）。

  A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施

  B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

  C.维持良好的公共关系

  D.弥补现金流量不足的工作程序

  E.考虑如何处理与利益持有者的关系

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• 10巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（　　）

  A.统计修正法

  B.基本指标法

  C.标准法

  D.风险预测法

  E.高级计量法

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