根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（　　）。 

试卷相关题目

• 1大银行（及其主要分支机构）必须每（　　）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。

  A.半年

  B.一年

  C.一月

  D.季度

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• 2根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（)

  A.持有待售类资产

  B.持有到期的投资

  C.贷款

  D.应收款

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• 3在我国商业银行非现场监管的指标中,利率缺口比率的计算公式为（　　）。

  A.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入

  B.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入

  C.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入

  D.利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入

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• 4巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于（　　）。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.4

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• 5风险水平类指标不包括（　）。

  A.信用风险指标

  B.操作风险指标

  C.关注类贷款迁徙率

  D.流动性风险指标

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• 6以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）

  A.行宣布上调利率0.5%

  B.沪市投资收益率上涨5%

  C.商业银行增加网点数量

  D.贷款人推进新的贷款请求

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• 7（　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

  A.大额负债依赖度

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产的比率

  D.现金头寸指标

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• 8金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　　）

  A.向右上方倾斜

  B.向左上方倾斜

  C.水平

  D.垂直

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• 9（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.标准法

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• 10核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（　　）

  A.缺乏足够的后援/替代人员

  B.相关信息缺乏共享和文档记录

  C.雇员福利支出增加

  D.缺乏岗位轮换机制

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