金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　　）

试卷相关题目

• 1（　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。

  A.大额负债依赖度

  B.核心存款比例

  C.贷款总额与总资产的比率

  D.现金头寸指标

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• 2以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（　　）

  A.行宣布上调利率0.5%

  B.沪市投资收益率上涨5%

  C.商业银行增加网点数量

  D.贷款人推进新的贷款请求

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• 3根据中国银监会的有关规定，商业银行的流动性资产总额与流动性负债总额之比不得低于（　　）。 

  A.25%

  B.30%

  C.50%

  D.75%

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• 4大银行（及其主要分支机构）必须每（　　）披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分。

  A.半年

  B.一年

  C.一月

  D.季度

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• 5根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（)

  A.持有待售类资产

  B.持有到期的投资

  C.贷款

  D.应收款

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• 6（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.标准法

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• 7核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（　　）

  A.缺乏足够的后援/替代人员

  B.相关信息缺乏共享和文档记录

  C.雇员福利支出增加

  D.缺乏岗位轮换机制

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• 8在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（　）。

  A.敏感性分析

  B.专家的情景分析

  C.基本指标法

  D.标准法

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• 9在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里“资本分配”中的资本是指（　　）。

  A.所预计的下一年度的银行资本

  B.本年度的银行资本

  C.所预计的未来三年的银行资本

  D.过去三年间的银行资本

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• 10用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　）。

  A.较大

  B.一样

  C.较小

  D.无法确定

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