用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（　）。

试卷相关题目

• 1在设定组合集中度限额的程序中,首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重,这里“资本分配”中的资本是指（　　）。

  A.所预计的下一年度的银行资本

  B.本年度的银行资本

  C.所预计的未来三年的银行资本

  D.过去三年间的银行资本

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• 2在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（　）。

  A.敏感性分析

  B.专家的情景分析

  C.基本指标法

  D.标准法

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• 3核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（　　）

  A.缺乏足够的后援/替代人员

  B.相关信息缺乏共享和文档记录

  C.雇员福利支出增加

  D.缺乏岗位轮换机制

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• 4（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。

  A.历史模拟法

  B.方差-协方差法

  C.蒙特卡罗模拟法

  D.标准法

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• 5金融市场短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状、（　　）

  A.向右上方倾斜

  B.向左上方倾斜

  C.水平

  D.垂直

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• 6实际信用风险般由贴现、透支、信用证和系（　　）等造成.

  A.同业拆借

  B.利率波动

  C.汇率波动

  D.法律变动

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• 72003年3月19日证监会发表了《公开发行证券的公司信息披露的编报规则》的第18号通知，对于该通知,下面表述不正确的是（　　）。

  A.该通知与原来的1号、7号、2号通知的区别主要体现在有关贷款的披露和有关风险状况的披露上

  B.在有关贷款的披露方面,该通知规定商业银行披露最近三年年末贷款的五级分类情况,各级贷款呆账准备金计提比例、呆账核销政策和程序以及最近三年年末贷款损失准备的计提情况

  C.在有关风险状况的披露方面,该通知指出了前一报告期末所披露风险因素本年内给商业银行造成的损失

  D.这些风险因素包括信贷风险、流动性风险、汇率风险、市场利率风险、技术风险等，但不包括政策风险

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• 8（　　）经常是商业银行破产倒闭的直接原因.

  A.操作风险

  B.市场风险

  C.违约风险

  D.流动性风险

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• 9银行在IRB法下对债项进行评级时,LGD评级必须反映（　　）。

  A.违约率相对较高时期下的预期损失

  B.违约率相对较低时期下的预期损失

  C.违约率相对较高时期下的非预期损失

  D.违约率相对较低时期下的非预期损失

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• 10关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是（　　）。

  A.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中

  B.市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督

  C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等

  D.这些利益相关者采取的举措,会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响

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