引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是（　）。

试卷相关题目

• 1资本融资的具体来源不包括（　　）.

  A.股东红利

  B.原有股东追加投资

  C.发行新股

  D.留存利润

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• 2已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（　）年。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.2.8

  D.3.5

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• 3已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：（　　）

  A.2亿

  B.3亿

  C.5亿

  D.10亿

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• 4关于操作风险报告的说法，正确的是（　）。

  A.不能使用外部人员撰写的报告

  B.除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

  C.国际先进银行采用的操作风险报告路径是操作风险管理部门→业务部门→管理层

  D.业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

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• 5（　　）是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。

  A.情景分析

  B.敏感性分析

  C.压力测试

  D.事后检验

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• 6在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是（　　）。

  A.合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足债权人的分析要求

  B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体

  C.合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

  D.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

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• 7（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

  A.KPMG风险中性定价模型

  B.RiskCalc模型

  C.Credit Monitor模型

  D.死亡率模型

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• 8巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准，其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金（　　）标准。

  A.最高

  B.最低

  C.中间

  D.以上都不对

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• 9X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08，X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为（　）。

  A.0．630

  B.0．072

  C.0．127

  D.0．056

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• 10年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=（　）引发的风险。

  A.人员因素

  B.系统缺陷

  C.内部流程

  D.外部事件

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