（　）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

试卷相关题目

• 1在对集团客户进行合并报表时,下列说法正确的是（　　）。

  A.合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力,因而能够满足债权人的分析要求

  B.母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体

  C.合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据

  D.合并报表虽以母公司观点编报，但可同时为母公司与子公司的股东服务

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• 2引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是（　）。

  A.对客户交易进行误导

  B.从事未授权交易的情形

  C.支配超出权限资金额度的情形

  D.多户头支票欺诈的情形

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• 3资本融资的具体来源不包括（　　）.

  A.股东红利

  B.原有股东追加投资

  C.发行新股

  D.留存利润

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• 4已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于（　）年。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.2.8

  D.3.5

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• 5已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0．02，0．03，0．05，0．1，0．1，如果商业银行的总体经济资本为30亿根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：（　　）

  A.2亿

  B.3亿

  C.5亿

  D.10亿

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• 6巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准，其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金（　　）标准。

  A.最高

  B.最低

  C.中间

  D.以上都不对

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• 7X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．08，X的标准差为0．90，Y的标准差为0．70，则其相关系数为（　）。

  A.0．630

  B.0．072

  C.0．127

  D.0．056

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• 8年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=（　）引发的风险。

  A.人员因素

  B.系统缺陷

  C.内部流程

  D.外部事件

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• 9下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（　）。

  A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

  B.客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

  C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

  D.在某一个时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

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• 10假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（　）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96）

  A.3．92

  B.1．96

  C.-3．92

  D.-1．96

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