不良贷款拨备覆盖率计算公式为（　）。

试卷相关题目

• 1现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（　　）。

  A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

  B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系

  C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

  D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

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• 2下列属于市场风险包含的风险因素的是（　）。

  A.优质客户违约率上升

  B.不良贷款接近5%

  C.衍生产品交易策略错误

  D.房地产行业贷款比例超过30%

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• 3以下关于期权的论述错误的是（　　）。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零

  D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零

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• 4（　　）是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。

  A.法律风险的评估

  B.法律风险的识别

  C.法律风险的监测

  D.法律风险的控制和缓释

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• 5商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，（　）的构成状况。

  A.流动性资产数量与流动性负债数量

  B.长期资产数量与长期负债数量

  C.敏感性资产数量与敏感性负债数量

  D.到期资产数量与到期负债数量

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• 6商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务（　）检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

  A.不定期进行现场

  B.定期进行非现场

  C.定期进行

  D.不定期进行

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• 7银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（　　）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。

  A.1O

  B.90

  C.30

  D.60

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• 8在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　）

  A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

  B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

  C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

  D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

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• 9市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（　）个营业日。

  A.12

  B.10

  C.7

  D.2

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• 10市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（　　）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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