市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为（　）个营业日。

试卷相关题目

• 1在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是（　）

  A.商业银行的许多负债无法展期或以其他负债替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产

  B.市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损

  C.商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化

  D.商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。

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• 2银行计算出某一天的VaR值后,还要再与此前（　　）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较,用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。

  A.1O

  B.90

  C.30

  D.60

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• 3商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务（　）检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

  A.不定期进行现场

  B.定期进行非现场

  C.定期进行

  D.不定期进行

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• 4不良贷款拨备覆盖率计算公式为（　）。

  A.（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款）

  B.（一般准备+专项准备+特种准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

  C.（一般准备+专项准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

  D.（一般准备+专项准备）÷（次级类贷款+可疑类贷款）

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• 5现代金融理论的发展和新的风险评估技术为风险管理提供了有力的支持，下列关于现代金融理论和风险评估技术盼说法，错误的是（　　）。

  A.1990年诺贝尔经济学奖得主哈瑞。马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险分散化思想的重要基石

  B.威廉。夏普在1964年的论文中提出了资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定景关系

  C.1973年，费雪。布莱克、麦隆。舒尔茨、罗伯特。默顿成功推导出欧式期权定价的一般模型

  D.《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险

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• 6市场风险中最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异是指（　　）。

  A.重新定价风险

  B.收益率曲线风险

  C.基准风险

  D.期权性风险

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• 7商业银行在计算核心资本充足率，对未并表金融机构资本的投资，应扣除（　　）.

  A.5%

  B.20%

  C.25%

  D.50%

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• 8按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系（　）。

  A.完全等同于内部评级法

  B.是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度

  C.主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主

  D.是实施内部评级法的惟一必备条件

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• 9对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（　　）万人民币。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.100

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• 10内部控制评价方法中评价程序主要包括四个部分，（　　）不属于这四部分之一

  A.评价准备

  B.评价实施

  C.评价监督

  D.评价结论反馈

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