采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

试卷相关题目

• 1将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（　　）。

  A.复制信用票据

  B.信用组合证券化

  C.信用联动结构化票据

  D.合成债券

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• 2根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（　　）。

  A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

  B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

  C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

  D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

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• 3客户信用评级是商业银行对客户（　）的计量和评价，反映客户（　）的大小。

  A.偿债能力和偿债意愿，违约风险

  B.盈利能力和偿债能力，违约风险

  C.收入水平和资产质量，流动风险

  D.偿债能力和偿债意愿，流动风险

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• 4（　　）业务的总收人等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。

  A.商业银行

  B.交易和销售

  C.公司金融

  D.零售经纪.

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• 5当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以（　　）方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。

  A.银团贷款

  B.共同投资

  C.国别限额

  D.以上都不是

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• 6（　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

  A.内部

  B.业务

  C.风险

  D.外部

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• 7在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（　　）。

  A.为了发行证券

  B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

  C.为了保证投资者本息的按期支付

  D.为了购买权益资产

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• 8以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（　）

  A.自营头寸

  B.做市交易形成的头寸

  C.代客买卖头寸

  D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

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• 9假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（　　）

  A.损失13亿

  B.盈利13亿

  C.损失42.6亿

  D.盈利42.6亿

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• 10操作风险管理职能部门的工作不包括（　　）。

  A.创建结构化的风险评估方法

  B.监控和事故处理

  C.承担操作风险管理的最终责任

  D.了解整个银行的风险状况

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