以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（　）

试卷相关题目

• 1在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（　　）。

  A.为了发行证券

  B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

  C.为了保证投资者本息的按期支付

  D.为了购买权益资产

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• 2（　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

  A.内部

  B.业务

  C.风险

  D.外部

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• 3采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（　　）。

  A.统计模型的估计与使用相对比较简单

  B.统计模型具有明显的经济意义

  C.财务比率在即将发生违约的企业和正常的企业间有着明显的差异

  D.统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化

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• 4将固定收益证券和总收益互换、信用违约互换、信用价差远期合约或期权组合形成的信用联动票据是（　　）。

  A.复制信用票据

  B.信用组合证券化

  C.信用联动结构化票据

  D.合成债券

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• 5根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（　　）。

  A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

  B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR

  C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

  D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

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• 6假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（　　）

  A.损失13亿

  B.盈利13亿

  C.损失42.6亿

  D.盈利42.6亿

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• 7操作风险管理职能部门的工作不包括（　　）。

  A.创建结构化的风险评估方法

  B.监控和事故处理

  C.承担操作风险管理的最终责任

  D.了解整个银行的风险状况

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• 8按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为（　　）。

  A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式

  B.从基层业务单位到高级管理层的是二级管理方式

  C.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式

  D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再从基层业务单位到高级管理层的三级管理方式

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• 9理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）.

  A.银行券理论

  B.资产结构理论

  C.购买理论

  D.销售理论

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• 10巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）

  A.经济资本

  B.存款准备金

  C.资本充足率

  D.央行票据

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