按照国际实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施为（　　）。

试卷相关题目

• 1操作风险管理职能部门的工作不包括（　　）。

  A.创建结构化的风险评估方法

  B.监控和事故处理

  C.承担操作风险管理的最终责任

  D.了解整个银行的风险状况

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• 2假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为（　　）

  A.损失13亿

  B.盈利13亿

  C.损失42.6亿

  D.盈利42.6亿

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• 3以下明显不应被列入商业银行交易账户的是（　）

  A.自营头寸

  B.做市交易形成的头寸

  C.代客买卖头寸

  D.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

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• 4在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（　　）。

  A.为了发行证券

  B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

  C.为了保证投资者本息的按期支付

  D.为了购买权益资产

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• 5（　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。

  A.内部

  B.业务

  C.风险

  D.外部

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• 6理论中，属于资产风险管理模式的是（　　）.

  A.银行券理论

  B.资产结构理论

  C.购买理论

  D.销售理论

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• 7巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）

  A.经济资本

  B.存款准备金

  C.资本充足率

  D.央行票据

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• 8产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为（　　）类。

  A.6

  B.8

  C.7

  D.9

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• 9《金融违法行为处罚办法》属于（　）。

  A.法律

  B.行政法规

  C.部门规章

  D.“指引”

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• 10假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．1，则该CAP曲线对应的AR值等于（　）。

  A.3

  B.0．33

  C.0．75

  D.0．25

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