小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （　　） 。

试卷相关题目

• 1假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（　　）。

  A.80%

  B.20%

  C.125%

  D.150%

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• 2高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　）来给出。

  A.外部操作风险计量系统

  B.外部操作风险控制系统

  C.内部操作风险计量系统

  D.内部操作风险控制系统

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• 3（　　）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。

  A.内部

  B.业务

  C.风险

  D.外部

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• 4（　　）不属于进行压力测试时所采用方法。

  A.情景分析

  B.历史模拟

  C.蒙特卡罗模拟

  D.场景再现

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• 5全面风险管理模式强调信用风险、（　　）和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举.

  A.流动性风险

  B.国家风险

  C.法律风险

  D.市场风险

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• 6如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（　　）。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

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• 7CredltPonfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是（　　）。

  A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度

  B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度

  C.前者重视历史数据，后者重视建模技术

  D.以上说法均不对

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• 8典型的组合信用模型通常采用（　　）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

  A.资产分组

  B.集中度指标

  C.蒙特卡罗模拟

  D.历史损失数据均值与方差替代

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• 9在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为（　　）。

  A.程序性错误

  B.实质性错误

  C.随机性错误

  D.以上均不对

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• 10使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（　　）

  A.信用风险模型和模型独立控制

  B.技术风险模型和模型独立预测

  C.系统风险模型和模型独立操作

  D.操作风险模型和模型独立验证

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