典型的组合信用模型通常采用（　　）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

试卷相关题目

• 1CredltPonfolioViewTM与CreditMonitorTM所应用的方法都是基于经验观察，而唯一不同的是（　　）。

  A.前者是从宏观角度，后者是从微观角度

  B.前者是从微观角度，后者是从宏观角度

  C.前者重视历史数据，后者重视建模技术

  D.以上说法均不对

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• 2如果银行的总资产为1 000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿 元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（　　）。

  A.0.1

  B.0.2

  C.0.3

  D.0.4

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• 3小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元。一年后,三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%。则小陈的投资组合年百分比收益率是 （　　） 。

  A.25.0%

  B.20.0%

  C.21.0%

  D.22.0%

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• 4假定某企业当年的销售收入为100万元，销售成本为80万元，则其销售毛利率为（　　）。

  A.80%

  B.20%

  C.125%

  D.150%

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• 5高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　）来给出。

  A.外部操作风险计量系统

  B.外部操作风险控制系统

  C.内部操作风险计量系统

  D.内部操作风险控制系统

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• 6在贷款流程控制过程中,由于对信用风险暴露的错误评估而造成的误差为（　　）。

  A.程序性错误

  B.实质性错误

  C.随机性错误

  D.以上均不对

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• 7使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？（　　）

  A.信用风险模型和模型独立控制

  B.技术风险模型和模型独立预测

  C.系统风险模型和模型独立操作

  D.操作风险模型和模型独立验证

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• 8下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（　）。

  A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致

  B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

  C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

  D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求

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• 9经济资本是商业银行为应对未来一定时期内（　）而持有的资本，其规模取决于自身的（　）和风险管理策略。

  A.灾难性损失；实际风险水平

  B.非预期损失；实际风险水平

  C.灾难性损失；预期风险水平

  D.非预期损失；预期风险水平

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• 10商业银行个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标、和（　　）.

  A.流动性风险指标

  B.信用风险指标

  C.风险抵补类指标

  D.不良贷款迁徙率指标

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