《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

试卷相关题目

• 1下列计算公式中，错误的是()。

  A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

  B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

  C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

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• 2已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于()年。

  A.1.5

  B.-1.5

  C.2.8

  D.3.5

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• 3为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于()。

  A.风险转移

  B.风险补偿

  C.风险分散

  D.风险规避

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• 4根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。

  A.交易和销售对应的β值为8%

  B.商业银行业务对应的β值为12%

  C.支付和结算对应的β值为15%

  D.金融公司对应的β值为18%

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• 5经济资本是商业银行为应对未来一定时期内()而持有的资本，其规模取决于自身的()和风险管理策略。

  A.灾难性损失；实际风险水平

  B.非预期损失；实际风险水平

  C.灾难性损失；预期风险水平

  D.非预期损失；预期风险水平

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• 6商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为()。

  A.83.3%

  B.46.7%

  C.33.3%

  D.50%

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• 7《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，()不属于这五项之一。

  A.资本充足率

  B.信用风险和市场风险

  C.存贷比率

  D.资本

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• 8经济资本主要是用于规避银行的()。

  A.预期损失

  B.消耗性损失

  C.灾难性损失

  D.非预期损失

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• 9如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。

  A.0.020

  B.0.019

  C.0.018

  D.0.013

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• 10()是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

  A.流动性比率/指标法

  B.现金流分析

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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