如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是()。

试卷相关题目

• 1经济资本主要是用于规避银行的()。

  A.预期损失

  B.消耗性损失

  C.灾难性损失

  D.非预期损失

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• 2《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，()不属于这五项之一。

  A.资本充足率

  B.信用风险和市场风险

  C.存贷比率

  D.资本

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• 3商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为()。

  A.83.3%

  B.46.7%

  C.33.3%

  D.50%

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• 4《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

  A.内部评级法

  B.标准法

  C.基本指标法

  D.高级计量法

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• 5下列计算公式中，错误的是()。

  A.市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年

  B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

  C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

  D.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

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• 6()是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

  A.流动性比率/指标法

  B.现金流分析

  C.缺口分析法

  D.久期分析法

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• 7现金未及时送达网点以及对方商业银行属于()。

  A.财务/会计错误

  B.文件/合同缺陷

  C.交易/定价错误

  D.结算支付错误

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• 8某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是()。

  A.10%

  B.10.4%

  C.9.5%

  D.8.7%

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• 9下列降低风险的方法中，()只能降低非系统性风险。

  A.风险规避

  B.风险转移

  C.风险对冲

  D.风险分散

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• 10在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是()。

  A.很多银行缺乏对市场风险的认知和重视

  B.在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等

  C.一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”

  D.银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

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