各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是()。

试卷相关题目

• 1资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。()

  A.越高越小

  B.越低越大

  C.越高越大

  D.越低越小

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• 2下列不属于商业银行操作风险报告内容的是()。

  A.风险状况

  B.资本金水平

  C.关键风险指标

  D.资金利用情况

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• 3根据巴塞尔委员会的规定，在市场风险监督资本的计算公式中，其附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在()。

  A.0～1

  B.1～2

  C.2～3

  D.3～4

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• 4当前，全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的()。

  A.90%以上

  B.80%以上

  C.70%以上

  D.60%以上

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• 5商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括()。

  A.由局部到整体

  B.自下而上

  C.从已知到未知

  D.由表及里

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• 6在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的()配置来实现。

  A.风险管理

  B.资源

  C.经济资本

  D.经营风险

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• 7违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是()。

  A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本

  B.违约债项回收金额的时间价值

  C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

  D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

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• 8商业银行风险管理内部控制应当具有高度的()。

  A.风险性

  B.独立性

  C.权威性

  D.制度性

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• 9如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的()。

  A.80%

  B.85%

  C.90%

  D.99%

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• 10国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少()重新检查一次。

  A.一个月

  B.半年

  C.一年

  D.三年

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