如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的()。

试卷相关题目

• 1商业银行风险管理内部控制应当具有高度的()。

  A.风险性

  B.独立性

  C.权威性

  D.制度性

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• 2违约损失率估计应基于经济损失，下列选项不属于其经济损失范围的是()。

  A.债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本

  B.违约债项回收金额的时间价值

  C.银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响

  D.债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响

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• 3在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的()配置来实现。

  A.风险管理

  B.资源

  C.经济资本

  D.经营风险

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• 4各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是()。

  A.现金流分析法

  B.缺口分析法

  C.流动性比率/指标法

  D.久期分析法

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• 5资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。()

  A.越高越小

  B.越低越大

  C.越高越大

  D.越低越小

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• 6国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少()重新检查一次。

  A.一个月

  B.半年

  C.一年

  D.三年

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• 7风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对()造成的最大损失。

  A.资产价值

  B.市场价值

  C.成本价值

  D.信用价值

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• 8下列关于风险报告的职责叙述错误的是()。

  A.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

  B.实施并支持多种的风险语言/术语

  C.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

  D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

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• 9JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于()。

  A.10%

  B.15%

  C.20%

  D.25%

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• 10下列关于违约概率的叙述有误的是()。

  A.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点

  B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术

  C.针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整

  D.违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

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