下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是()。

试卷相关题目

• 1为了达到有效银行监管的目的，()必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制，并且承担更多的责任。

  A.董事会

  B.监管当局

  C.高级管理层

  D.外部审计机构

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• 2商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按()计价。

  A.市场价格

  B.上月交易价格

  C.当月交易价格

  D.模型

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• 3下列关于违约概率的叙述有误的是()。

  A.计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致，使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性，而基于贷款期限就无法做到这一点

  B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时，只可以使用一项技术

  C.针对信息和技术的局限性，银行可运用专家判断对估值结果进行调整

  D.违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

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• 4JP摩根的统计分析显示：当风险产生后才进行事后处理，其降低风险损失的效力低于()。

  A.10%

  B.15%

  C.20%

  D.25%

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• 5下列关于风险报告的职责叙述错误的是()。

  A.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

  B.实施并支持多种的风险语言/术语

  C.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

  D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持

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• 6对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行()。

  A.合理补偿

  B.合理定价

  C.合理分配

  D.合理处置

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• 7下列()不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

  A.行业整体风险状况

  B.中央银行风险状况

  C.区域风险状况

  D.银行机构自身的风险状况

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• 8违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()的数据。

  A.2年

  B.3年

  C.5年

  D.8年

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• 9商业银行法人信贷业务不包括()。

  A.银行承兑汇票

  B.贴现业务

  C.法人客户贷款业务

  D.第三方保证业务

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• 10巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每()个月更新一次数据。

  A.1

  B.3

  C.6

  D.12

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