巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每()个月更新一次数据。

试卷相关题目

• 1商业银行法人信贷业务不包括()。

  A.银行承兑汇票

  B.贴现业务

  C.法人客户贷款业务

  D.第三方保证业务

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• 2违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()的数据。

  A.2年

  B.3年

  C.5年

  D.8年

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• 3下列()不属于银行类金融机构所面临的风险状况。

  A.行业整体风险状况

  B.中央银行风险状况

  C.区域风险状况

  D.银行机构自身的风险状况

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• 4对商业银行而言，风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行()。

  A.合理补偿

  B.合理定价

  C.合理分配

  D.合理处置

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• 5下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是()。

  A.风险管理程序

  B.目标、独立性、权力、透明度和合作

  C.依法、公开、公正和效率

  D.大额风险暴露限额

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• 6商业银行的()是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。

  A.安全性

  B.流动性

  C.效益性

  D.实用性

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• 7反映整个货币组合的外汇风险的是()。

  A.远期净敞口头寸

  B.单币种敞口头寸

  C.期权敞口头寸

  D.总敞口头寸

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• 8商品价格风险中所述的商品不包括()。

  A.黄金

  B.矿产品

  C.农产品

  D.贵金属

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• 9下列()不是商业银行常用的市场风险限额。

  A.价值限额

  B.止损限额

  C.交易限额

  D.风险限额

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• 10下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是()。

  A.故意错误估价

  B.差别待遇事件

  C.贿赂/回扣

  D.盗用资产

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