在现金流量的分析中，首先分析的是()。

试卷相关题目

• 1下列不属于风险识别的常用方法的是()。

  A.分解分析法

  B.失误树分析方法

  C.资产财务状况分析法

  D.压力测试法

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• 2下列降低风险的方法中，()是一种消极的风险管理策略。

  A.风险分散

  B.风险规避

  C.风险对冲

  D.风险转移

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• 3随机变量Y的概率分布表如下：

  A.X

  B.1

  C.4

  D.P

  E.60%

  F.40%

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• 4巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是()。

  A.置信水平采用99%的单尾置信区间

  B.持有期为10个营业日

  C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

  D.至少每3个月更新一次数据

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• 5计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

  A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

  B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

  C.无法充分计量非线性金融工具的风险

  D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

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• 6下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是()。

  A.前台交易

  B.中台风险管理

  C.评级授信

  D.后台结算清算

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• 7下列关于担保方式的说法，不正确的是()。

  A.当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任

  B.商业银行经常采用留置与定金作为担保方式

  C.债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人

  D.质押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保

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• 8某商业银行发放一笔200万元的零售类有抵押居民房产贷款，如果该银行以标准法计量信用风险资本，则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()。

  A.100%

  B.75%

  C.50%

  D.35%

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• 9声誉危机管理的主要内容不包括()。

  A.危机现场处理

  B.危机处理过程中的持续沟通

  C.模拟训练和演习

  D.明确记载的危机处理/决策流程

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• 10()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

  A.KPMG风险中性定价模型

  B.RiskCalc模型

  C.CreditMonitor模型

  D.死亡率模型

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