A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分计量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相结合的分析法
D.层次分析法
开始考试点击查看答案A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C.在国际金融活动中,个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围
开始考试点击查看答案A.缺口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.情景分析
开始考试点击查看答案A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
开始考试点击查看答案A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B.VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C.持有期为10个营业日
D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间
开始考试点击查看答案A.置信水平采用99%的单尾置信区间
B.持有期为10个营业日
C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D.至少每3个月更新一次数据
开始考试点击查看答案A.X
B.1
C.4
D.P
E.60%
F.40%
开始考试点击查看答案A.风险分散
B.风险规避
C.风险对冲
D.风险转移
开始考试点击查看答案A.分解分析法
B.失误树分析方法
C.资产财务状况分析法
D.压力测试法
开始考试点击查看答案A.融资活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.经营性现金流
D.消费活动的现金流
开始考试点击查看答案大学英语大学英语大学英语专业八级TEST FOR ENGLISH MAJORS
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