在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括（　）

试卷相关题目

• 1下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是（　）

  A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC

  B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据．

  C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配

  D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷

  E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

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• 2某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4％，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（　）

  A.3．00％

  B.3．11％

  C.3．33％

  D.3．58％

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• 3现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（　）

  A.经营活动的现金流

  B.投资活动的现金流

  C.融资活动的现金流

  D.销售活动的现金流

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• 4操作风险损失数据的收集要遵循（　）的原则。

  A.客观性、全面性、动态性、标准化

  B.主观性、全面性、静态性、标准化

  C.主观性、全面性、动态性、标准化

  D.客观性、全面性、静态性、标准化

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• 5从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（　）两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

  A.安全和收益

  B.总行和分行

  C.贷款和存款

  D.资产和负债

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• 6以下属于风险转移策略的是（　）

  A.出口信贷保险

  B.担保

  C.备用信用证

  D.市场对冲

  E.自我对冲

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• 7风险规避策略的实施成本主要在于（　）的支出。

  A.人员工资

  B.风险分析

  C.经济资本配置

  D.风险补偿

  E.风险转移

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• 8核心雇员流失的风险具体体现为（　）

  A.核心员工的知识／技能缺乏

  B.缺乏足够后援、替代人员

  C.相关信息缺乏共享和文档记录

  D.缺乏岗位轮换机制

  E.核心员工失职违规

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• 9商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件、（　）

  A.完善的公司治理结构

  B.健全的内部控制体系

  C.普及合规管理文化

  D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统

  E.雄厚的研发实力

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• 10银行进行消极重组的情况具体包括（　）

  A.债务人无力偿还而逃避还款

  B.债务人无力偿还而借新还旧

  C.合同条款变更导致债务规模下降

  D.债务人无力偿还而导致的展期

  E.债务人企业运营不利导致销售能力下降

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