程序化交易因其特色鲜明而越来越引起期货市场的广泛关注。在设计程序化交易系统时，正确的做法是（　　）。

试卷相关题目

• 1投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（　　）元。

  A.8.5

  B.13.5

  C.16.5

  D.23.5

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• 2在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

  A.期权的到期时间

  B.标的资产的波动率

  C.标的资产的到期价格

  D.无风险利率

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• 3当前股票价格为40元，3个月后股价可能上涨或下跌10%，无风险年利率为8%（按单利计）。则期限为3个月、执行价格为42元的该股票欧式看涨期权的价格约为（　　）元。

  A.1.18

  B.1.67

  C.1.81

  D.1.19

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• 4“十一五”时期，我国全社会消费品零售总额增长98.3%。按照销售对象统计，“全社会消费品零售总额”指标为（　　）。

  A.城镇居民消费品总额

  B.社会集团消费品总额

  C.城乡居民与社会集团消费品总额

  D.城镇居民与社会集团消费品总额

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• 5钢厂生产1吨钢坯需要消耗1.6吨铁矿石和0.5吨焦炭。根据下表，钢坯生产成本为（　　）元/吨。

  A.2980

  B.3280

  C.3780

  D.3980

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• 6BOLL指标是根据统计学中的（　　）原理而设计的。

  A.均值

  B.方差

  C.标准差

  D.协方差

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• 7期货价格的基本面分析有着各种不同的方法，其实质是（　　）。

  A.分析影响供求的各种因素

  B.根据历史价格预测未来价格

  C.综合分析交易量和交易价格

  D.分析标的物的内在价值

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• 8期货投资咨询从业人员的注册管理由（　　）负责。

  A.中国期货业协会

  B.中国证监会派出机构

  C.中国证监会

  D.期货交易所

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• 9联合国粮农组织公布，2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”是指（　　）的百分比值。

  A.期末库存与当期消费量

  B.期初库存与当期消费量

  C.当期消费量与期末库存

  D.当期消费量与期初库存

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• 10近年来，针对国际原油价格大幅上涨的趋势，一些对冲基金长期持有原油期货多头。其交易策略属于（　　）交易策略。

  A.宏观型

  B.事件型

  C.价差结构型

  D.行业型

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