该进口商进行的套期保值是（　　），进口商与铜杆厂进行的基差交易属于（　　）。

试卷相关题目

• 1假设10月份铜价不跌反涨，至58000衫吨时，铜杆厂确定以这个价格为基准价，则进口商在两个市场上的净盈亏状况是（　　）形吨。

  A.净盈利900

  B.净盈利500

  C.净盈利400

  D.净亏损500

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• 2进口商卖出现货的同时于次日在期货市场上以55700元/吨的价格买进平仓，结束了套期保值交易。则该进口商在期货市场上的盈亏情况是（　　），在现货市场上的盈亏状况是（　　）元/吨。

  A.盈利1800

  B.亏损1800

  C.盈利1400

  D.亏损1400

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• 3进口商现货实际售出的价格是（　　）元/吨。

  A.55600

  B.55700

  C.55800

  D.57500

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• 4下列交易具有规避风险、提供套期保值功能的是（　　）。

  A.现货交易

  B.远期交易

  C.期货交易

  D.证券交易

  E.期权交易

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• 5美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100—98．580)×100%=1.42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点／手，即（　　）美元/手。

  A.1050

  B.4200

  C.105

  D.420

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• 6某新客户存入保证金200000元，在6月1日开仓买入玉米期货合约50手(10吨/手)，成交价为1860元/吨，同一天该客户平仓卖出30手玉米合约，成交价为1890元/吨，当日结算价为1900元/吨，交易保证金比例为5%，该客户的当日结算准备金余额是（　　）元。

  A.198000

  B.198400

  C.181000

  D.169500

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• 7某投资者买进执行价格为260美分／蒲式耳的9月玉米看涨期权，权利金为13美分／蒲式耳，卖出执行价格为280美分／蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳。则其损益平衡点为（　　）美分／蒲式耳。

  A.264

  B.276

  C.280

  D.284

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• 8某投资者在6月2日以30美元/吨的权利金买入11月份到期的执行价格为120美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以20美元/吨的权利金买人一张11月份到期执行价格为110美元/吨的小麦看跌期权。11月时，相关期货合约价格为130美元/吨，请计算该投资人的投资结果正确的是（　　）。(每张合1吨标的物，其他费用不计)

  A.亏损60美元/吨

  B.亏损50美元/吨

  C.亏损40美元/吨

  D.亏损30美元/吨

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• 9某投资者以2300元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2150元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（　　）美元/吨时，该投资人获利。

  A.370

  B.260

  C.180

  D.120

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• 10某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8900点的恒指看涨期权．同时，他又以300点的权利金卖出一张11月到期，执行价格为8500点的恒指看跌期权，该投资者当恒指为（　　）点时，能够获得300点的赢利。

  A.7700

  B.7800

  C.9700

  D.B和C都正确

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