风险溢价假说从（　　）的角度来分析期货理论价格。

试卷相关题目

• 1远期合约及期货合约的理论定价都是建立在（　　）基础之上的。

  A.行情预测

  B.套保模型

  C.套利模型

  D.现货价格

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• 2期货定价理论是以（　　）作为起点，并且建立在一系列假设条件之上。

  A.中远期合约价格

  B.期货合约价格

  C.基础资产价格

  D.预期未来某一时间价格

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• 3期货交易特殊性中的“高门槛”指的是（　　）。

  A.投入的资金要多

  B.获得的收益大

  C.杠杆率高

  D.对投资者的风控能力、心里素质要求高

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• 4股指期货交易保证金率为17%，则保证金杠杆率为（　　）。

  A.34倍

  B.17倍

  C.5.88倍

  D.1.7倍

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• 5以下说法正确的是（　　）。

  A.期货价格预期性源子期货价格的远期性、波动敏感性及其不确定性

  B.期货价格远期性源于期货价格的预期性、波动敏感性及其不确定性

  C.期货价格波动敏感性源于期货价格的预期性、远期性及其不确定性

  D.期货价格不确定性源于期货价格的预期性、远期性及其波动敏感性

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• 6当标的资产价格S与利率r的负相关性很强，在其他条件相同时，（　　）。

  A.期货理论价格高于远期合约理论价格

  B.期货理论价格低于远期合约理论价格

  C.期货理论价格等于远期合约理论价格

  D.期货理论价格与远期合约理论价格的高低关系无法确定

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• 7某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为11元。目前，市场的年借贷利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（　　）。

  A.从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约

  B.从经纪人处借入该股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票远期合约

  C.只买股票，不买卖3个月到期的该股票远期合约

  D.不买股票，只卖出一份远期合约

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• 8某股票现货市场价格为10元，3个月后到期的该股票远期合约价格为10.1元。目前，市场的年借贷利率为10%，假设该股票在未来3个月内都不派发红利，则套利者的操作方法是（　　）。

  A.从市场上借入10元买入股票，同时卖出一份3个月到期的该股票远期合约

  B.从经纪人处借入股票卖出获得10元后按10%年利率贷出，同时买入一份3个月到期的该股票远期合约

  C.只买股票，不买卖3个月到期的该股票远期合约

  D.不买股票，只卖出一份远期合约

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• 9“市场永远是错的”是（　　）分析流派对待市场的态度。

  A.基本分析流派

  B.技术分析流派

  C.心理分析流派

  D.学术分析流派

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• 10基本面分析的缺陷有（　　）。

  A.结论含糊

  B.可靠性不高

  C.对交易的指导性差

  D.对有些因素无法量化或预料

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