大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致。因此，在股指期货套期保值中通常都采用（　　）方法。

试卷相关题目

• 1在正向市场中进行多头避险(买进期货避险)，当期货价格上涨使基差绝对值变大时，将会造成（　　）。

  A.期货部位的获利小于现货部位的损失

  B.期货部位的获利大于现货部位的损失

  C.期货部位的损失小于现货部位的损失

  D.期货部位的获利大于现货部位的获利

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• 2当判断基差风险大于价格风险时（　　）。

  A.仍应避险

  B.不应避险

  C.可考虑局部避险

  D.无所谓

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• 3下列何者基差之变化，称为基差走弱（　　）。

  A.5－6

  B.4－6

  C.5－－3

  D.3－5

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• 4基差逐利型套期保值的核心是（　　）。

  A.消除风险

  B.转移风险

  C.谋取利润

  D.缩小基差

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• 5（　　）与管理层的决策水平和能力有关。

  A.操作风险

  B.交割风险

  C.基差风险

  D.决策风险

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• 6组合投资理论认为，套期保值发挥的是（　　）的功能。

  A.消除风险

  B.转移风险

  C.管理风险

  D.组合风险

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• 7组合投资型套期保值实际上进行的是一种（　　）。

  A.选择性套期保值

  B.无风险敞口的套期保值

  C.期货市场各合约组合的套期保值

  D.基差逐利型套期保值

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• 8某铜加工企业需要1000吨铜的库存，其较好的库存管理方法是（　　）。

  A.买入1000吨的现货铜

  B.买人1000吨的期货铜合约

  C.买入200吨的现货铜和买入800吨的期货铜合约

  D.买入1000吨的现货铜和卖出1000吨的期货铜合约

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• 9企业可以通过在期货市场不断地移仓换月来达到（　　）的目的。

  A.套利套保

  B.预期套保

  C.循环套保

  D.交叉套保

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• 10企业根据风险偏好和可承受度，灵活科学的选择套保比率的操作方式，属于（　　）。

  A.套利套保

  B.预期套保

  C.策略套保

  D.交叉套保

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