在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，期权的时间溢价越大。如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值。（　　）

试卷相关题目

• 1当标的资产现行市价高于执行价格时，则说明期权的内在价值处于实值状态。（　　）

  A.对

  B.错

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• 2看涨期权损益的特点是净损失有限，而净收益却潜力巨大。（　　）

  A.对

  B.错

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• 3当标的物价格为185时，履约价格为175的看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为10和－10。（　　）

  A.对

  B.错

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• 4期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利，期权出售人应拥有标的资产，以便期权到期时双方应进行标的物的交割。（　　）

  A.对

  B.错

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• 5以下关于反向转换套利的说法中正确的有（　　）。

  A.反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。

  B.反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同

  C.反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同

  D.反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)

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• 6两个欧式看涨期权，距到期日时间长的期权价值高于时间短的。（　　）

  A.对

  B.错

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• 7对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。（　　）

  A.对

  B.错

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• 8期权距离到期日的时问越长，实值期权、平值期权和虚值期权的De1ta值差距就越大。（　　）

  A.对

  B.错

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• 9期货与期权都存在Gamma风险。（　　）

  A.对

  B.错

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• 10对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入，所以期权空头的Theta值为正值。（　　）

  A.对

  B.错

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