某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以142-最需题库

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16月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨，4月2日的DIF值为1574.22，可以推测出，4月2日玉米期货合约的收盘价为（　　）元/吨。
A.1900
B.1890
C.1850
D.1870
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2下列关于芝加哥商业交易所中的欧元期货合约的描述正确的是（　　）。
A.合约月份是12个连续的季度月
B.合约月份是6个连续的季度月
C.最后交易日为交割日期第l个营业日的上午9：16
D.最后交易日为交割日期第2个营业日的上午9：16
E.交割地点为结算所指定的各国货币发行国银行
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39月15日，期权的权利金为0.0317，购买1张期权合约需要的资金为0.0317x62500=1981．25美元。该日，标的期货合约的市场价格为1.5609，如果按10%的比率缴纳保证金，则购买1张期货合约需要的保证金为（　　）美元。
A.19511.25
B.9755.625
C.1981.25
D.3092.53
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4根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（　　）。
A.活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
B.小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利
C.牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效
D.当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的
E.当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的
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5需求函数公式为D=f(P，T，I，Pr，Pe)。其中Pr表示的是（　　）。
A.该产品的价格
B.相关产品的价格
C.消费者的预期
D.消费者的偏好
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6假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（　　）。
A.[1604.8，1643.2]
B.[1604.2，1643.8]
C.[1601.53，1646.47]
D.[1602.13，1645.87]
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7某交易者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于，即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l．5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（　　）
A.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元
B.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元
C.可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元
D.可选择持有合约至到期，获得权利金收入662.5美元
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8某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损l00元，且交易所规定，1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（　　）元/吨。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
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9某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月后，该保值者完成现货交易，价格为2160元/吨。同时将期货合约以2220元/吨平仓，如果该多头套期保值者正好实现了完全保护，则该保值者现货交易的实际价格是（　　）元/吨。
A.1960
B.1970
C.2020
D.2040
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10某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为（　　）美元。
A.45000
B.180
C.1204
D.4500
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