某多头套期保值者，用5月小麦期货保值，入市成交价为2030元/吨；一个月-最需题库

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1某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损l00元，且交易所规定，1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（　　）元/吨。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
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2某交易者以0.0106(汇率)的价格出售l0张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1.590的GBD/USD美式看涨期货期权(1张GBD/USD期权合约的合约规模为1手GBD/USD期货合于，即62500英镑)。当GBD/USD期货合约的价格为l．5616时，该看涨期权的市场价格为0.0006，该交易者的盈亏状况(不计交易费用)如何。（　　）
A.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为625美元
B.可选择对冲平仓的方式了结期权，平仓收益为6250美元
C.可选择持有合约至到期，获得权利金收入6625美元
D.可选择持有合约至到期，获得权利金收入662.5美元
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3假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（　　）。
A.[1604.8，1643.2]
B.[1604.2，1643.8]
C.[1601.53，1646.47]
D.[1602.13，1645.87]
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4某公司购入500吨棉花，价格为13400元/吨，为避免价格风险，该公司以14200元/吨价格在郑州商品交易所做套期保值交易，棉花3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以12600元/吨的价格将该批棉花卖出，同时以12700元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔保值交易的结果为（　　）元。(其他费用忽略)
A.盈利10000
B.亏损12000
C.盈利12000
D.亏损10000
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56月1日玉米期货合约的EMA(12)和EMA(26)的值分别为1860元/吨和1880元/吨，4月2日的DIF值为1574.22，可以推测出，4月2日玉米期货合约的收盘价为（　　）元/吨。
A.1900
B.1890
C.1850
D.1870
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6某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益为（　　）美元。
A.45000
B.180
C.1204
D.4500
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7假设用于CBOTl0年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.523。该合约的交割价格为110~16，则买方需支付（　　）美元来购入该债券。
A.164389.3
B.178327.4
C.158343.3
D.168291.5
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8某交易者在3月20日卖出l手7月份大豆合约，价格为2840.元/吨，同时买人1手9月份大豆合约，价格为2890元/吨。5月20日，该交易者买人1手7月份大豆合约，价格为2810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为2875元/吨，交易所规定1手=10吨，那么该套利的净盈亏情况为（　　）。
A.获利150元
B.亏损150元
C.亏损260元
D.获利260元
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9面值为1000(100美元的3个月期国债，当成交指数为94.12时，买卖这种债券的成交价为（　　）美元。
A.985300
B.941200
C.990200
D.934500
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10某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买人大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为多少元、（　　）
A.1000
B.8000
C.18000
D.10000
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