在美国，股票指数期货交易主要集中于（    ）。

试卷相关题目

• 15月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（    ）元。

  A.1000

  B.2000

  C.1500

  D.150

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• 2在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（    ）。

  A.2

  B.4

  C.6

  D.12

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• 3以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有（    ）。

  A.K线从下方3次穿越D线

  B.D线从下方穿越2次K线

  C.负值的DIF向下穿越负值的DEA

  D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

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• 4下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是（    ）。

  A.只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降

  B.当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加

  C.当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加

  D.当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变

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• 5以下指标能基本判定市场价格将上升的是（    ）。

  A.MA走平，价格从上向下穿越MA

  B.KDJ处于80附近

  C.威廉指标处于20附近

  D.正值的DIF向上突破正值的DEA

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• 6目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（    ）。

  A.外汇期货

  B.利率期货

  C.股指期货

  D.股票期货

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• 7以下说法正确的是（    ）。

  A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

  B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

  C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

  D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

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• 8以下为实值期权的是（    ）。

  A.执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权

  B.执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权

  C.执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权

  D.执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权

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• 97月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（    ）。

  A.200点

  B.180点

  C.220点

  D.20点

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• 10某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（    ）美分/蒲式耳。

  A.290

  B.284

  C.280

  D.276

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