以下为实值期权的是（    ）。

试卷相关题目

• 1以下说法正确的是（    ）。

  A.考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界

  B.考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界

  C.当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

  D.当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。

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• 2目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（    ）。

  A.外汇期货

  B.利率期货

  C.股指期货

  D.股票期货

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• 3在美国，股票指数期货交易主要集中于（    ）。

  A.CBOT

  B.KCBT

  C.NYMEX

  D.CME

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• 45月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（    ）元。

  A.1000

  B.2000

  C.1500

  D.150

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• 5在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（    ）。

  A.2

  B.4

  C.6

  D.12

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• 67月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（    ）。

  A.200点

  B.180点

  C.220点

  D.20点

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• 7某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（    ）美分/蒲式耳。

  A.290

  B.284

  C.280

  D.276

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• 8以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（    ）。

  A.买入跨式套利

  B.卖出跨式套利

  C.买入宽跨式套利

  D.卖出宽跨式套利

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• 9买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（    ）。

  A.买入跨式套利

  B.卖出跨式套利

  C.买入蝶式套利

  D.卖出蝶式套利

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• 10期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（    ）。

  A.管理费

  B.经纪佣金

  C.营销费用

  D.CTA费用

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