马柯威茨投资组合理论的主要缺陷是（    ）。

试卷相关题目

• 1假设在20个季度内，股票市场出现上扬的季度数有12个，其余8个季度则出现下跌。在股票市场上扬的季度中，择时损益为正值的季度数有9个;在股票市场出现下跌的季度中，择时损益为正值的季度数为5个，该基金的成功概率为（    ）。

  A.137.5%

  B.75%

  C.62.5%

  D.37.5%

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• 2下列关于买入并持有策略的说法中，正确的是（    ）。

  A.属于消极型的长期再平衡方式

  B.具有交易成本和管理费用较小的优势

  C.放弃了从市场环境变动中获利的可能

  D.重视从市场环境变动中获利

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• 3假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%。那么，资产配置贡献为（    ）。

  A.0.75%

  B.5%

  C.-0.75%

  D.-5%

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• 4下列关于有效市场假设理论的说法中，正确的是（    ）。

  A.证券在任一时点的价格均对所有相关信息做出了反映

  B.证券在任一时点的价格只对为公众所知的信息做出了反映

  C.股票价格的变化也就是随机变动的

  D.存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者可以根据已知信息获利

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• 5下列关于保本期的说法中，正确的是（    ）。

  A.投资者只有持有到期后才获得本金保证或收益保证

  B.投资者只有在保本期内才获得本金保证或收益保证

  C.提前赎回，则不享有保证承诺

  D.保本基金的保本期通常在3～5年

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• 6比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（    ）。

  A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

  B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

  C.套利定价模型(APT)的定义是具体的

  D.套利定价模型(APT)的定义是抽象的

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• 7以下关于贝塔系数的说法中，正确的有（    ）。

  A.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

  B.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

  C.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险

  D.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

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• 8常用的收益率曲线策略包括（    ）。

  A.水平策略

  B.梯式策略

  C.子弹式策略

  D.两极策略

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• 9基金业绩衡量存在不同的视角，其中实务衡量对基金业绩的考查主要采取的方法有（    ）。

  A.将选定的基金表现与行业指数的表现加以比较

  B.将选定的基金表现与不同投资类型的一组基金的表现进行相对比较

  C.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较

  D.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较

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• 10采用消极型证券投资战略的投资者认为，证券投资管理成本的存在使在长期中战胜市场变得更加困难甚至不可能。（    ）

  A.对

  B.错

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