用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（　　）。

试卷相关题目

• 1（　　）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。

  A.特雷诺指数

  B.道氏指数

  C.夏普指数

  D.詹森指数

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• 2具有择时能力的基金经理能够在（　　）。

  A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时也提高基金组合的β值

  B.市场高涨时降低基金组合的β值，市扬低迷时提高基金组合的β值

  C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

  D.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值

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• 3成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变（　　）对基金择时能力进行衡量的方法。

  A.现金比例的百分比

  B.各种证券持有量

  C.预期收益率

  D.组合风险

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• 4正确的计算择时能力的公式是（　　）。

  A.择时损益=股票实际配置比例一正常配置比例+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

  B.择时损益=股票实际配置比例X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

  C.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+现金实际配置比例一正常配置比例.

  D.择时损益=(股票实际配置比例一正常配置比例)X股票指数收益率+(现金实际配置比例一正常配置比例)X现金收益率

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• 5择时能力是基金经理对（　　）的预测能力。

  A.市场风险

  B.市场整体走势

  C.个别证券走势

  D.市场收益

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• 6（　　）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  A.詹森指数

  B.夏普指数

  C.标准普尔指数

  D.特雷诺指数

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• 7对表现好坏的基金衡量会涉及到（　　）的选择问题。

  A.风险水平

  B.比较基准

  C.操作策略

  D.业绩计算时期

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• 8对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（　　）。

  A.基金的风险水平

  B.比较基准

  C.基金的投资目标

  D.基金经理的能力

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• 9绩效衡量的一个隐含假设是（　　）。

  A.组合收益是可测的

  B.基金本身的情况是不稳定的

  C.基金本身的情况是稳定的

  D.组合风险是可测的

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• 10经典绩效衡量方法存在的问题有（　　）。

  A.CAPM模型的有效性问题

  B.SML误定可能引致的绩效衡量误差

  C.基金组合的风险水平并非一成不变

  D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇

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