客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可-最需题库

1若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。（）
A.正确
B.错误
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2一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rh0值>虚值期权的Rh0值。（）
A.正确
B.错误
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3看跌期权的买方在市场价格低于执行价格时就会行使期权，并从中获利。（）
A.正确
B.错误
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4客户甲进行小麦期权交易，如果他认为小麦价格将上涨，他可以发出以下指令：以市价买人10份3月份到期、执行价格为1200元吨的小麦的看跌期权。（）
A.正确
B.错误
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5卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（）
A.正确
B.错误
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6Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（）
A.正确
B.错误
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7只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。（）
A.正确
B.错误
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8Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（）
A.正确
B.错误
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9看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（）
A.正确
B.错误
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10期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（）
A.正确
B.错误
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客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（ ）