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1只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险。（ ）
A.正确
B.错误
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2Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。（ ）
A.正确
B.错误
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3客户丙通过对市场价格变动的分析，认为标的物价格较大幅度下跌的可能性大，所以，他买入看跌期权，并支付一定数额的权利金。（ ）
A.正确
B.错误
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4若某标的物的市场价格上涨，则卖出看跌期权者遭受损失。（ ）
A.正确
B.错误
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5一般来说，实值期权的Rh0值>平值期权的Rh0值>虚值期权的Rh0值。（ ）
A.正确
B.错误
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6看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
A.正确
B.错误
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7期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）
A.正确
B.错误
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86月份，某交易者以200美元／吨的价格卖出4手(25吨／手)执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元／吨，则该交易者的净损益为（ ）美元。
A.一20000
B.20000
C.一37000
D.37000
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9在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分／蒲式耳的价格卖出一张7月份到期、执行价格为350美分／蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分／蒲式耳，期权价格为22美分／蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（ ）美元。
A.亏损600
B.盈利200
C.亏损200
D.亏损100
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10某交易者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9900点的恒指期货的看涨期权。若该交易者在恒指期货为（ ）点被行权，其可获得200点盈利(计算交易费用)。
A.10800
B.10400
C.9400
D.9000
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