期货投机与套利交易模拟题

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• 131标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。  

  A.波动幅度变小

  B.下跌

  C.波动幅度变大

  D.上涨

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• 132交易者为了（ ）可考虑买进看涨期权。  

  A.获取权利金价差收益

  B.博取杠杆收益

  C.保护已持有的期货多头头寸

  D.锁定购货成本

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• 133下列关于期货期权说法正确的是（ ）。 

  A.期权的买方享有在规定时间内买入或卖出相关期货合约的权利

  B.期权的买方向期权的卖方支付权利金

  C.期权的卖方有根据合约规定买入或卖出相关期货合约的义务

  D.期权的卖方得到权利金

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• 134关于看跌期货期权，以下说法正确的是（ ）。 

  A.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方可能获利

  B.当标的物的价格下跌至执行价格以下时，买方一定获利

  C.买方行权可获得标的期货合约的多头

  D.买方行权可获得标的期货合约的空头

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• 135关于卖出看跌期货期权（不考虑交易费用），以下说法正确的是（ ）。

  A.卖方履约成为多头

  B.卖方需要缴纳保证金

  C.卖方的最大损失是权利金

  D.卖方的最大收益是期权的权利金

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• 136以下关于期权交易的说法，正确的是（）。

  A.期权卖方承担风险，履行买方提出的执行期权的义务

  B.期权的买方可以根据市场情况灵活选择是否行权

  C.权利金一敏于期权到期日交付

  D.期权的交易对象是标准化合约

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• 137某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权， 则两份期权的损益平衡点分别为（ ）。

  A.20500点

  B.20300点

  C.19700点

  D.19500点

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• 138关于买进看跌期权的说法(不计交易费用），正确的有（ ）。

  A.看跌期权的买方的最大损失是权利金

  B.看跌期权的买方的最大损失是：执行价格-权利金

  C.当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

  D.当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

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• 139下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（）。

  A.履约损益=标的物价格-执行价格-权利金

  B.平仓损益=期权买入价-期权卖出价

  C.最大收益=权利金

  D.平仓损益=期权卖出价-期权买入价

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• 140关于卖出看涨期权的基本运用，以下说法正确的是（ ）。

  A.为获得权利金价差收益

  B.为赚取权利金

  C.有限锁定期货利润

  D.为限制交易风险

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