股指期货及其他权益类衍生品模拟题

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• 1以下指数采用简单算术平均法编制的是（ ）。

  A.道琼斯工业平均指数

  B.沪深300股票指数

  C.标普500股票指数

  D.香港恒生指数

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• 2股指期货采取的交割方式为（）。

  A.模拟组合交割

  B.成分股交割

  C.现金交割

  D.对冲平仓

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• 3沪深300股票指数的编制方法是（ ）。

  A.加权平均法

  B.几何平均法

  C.修正的算术平均法

  D.简单算术平均法

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• 4当期货价格低估时，适合采用的股指期货期现套利策略为（）。

  A.买入现货股票，持有一段时间后卖出

  B.卖出股指期货，持有一段时间后买入平仓

  C.买入股指期货，同时卖出对应的现货股票

  D.卖出股指期货，同时买入对应的现货股票

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• 5关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（ ）。

  A.只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行

  B.只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行

  C.只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行

  D.期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损

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• 6关于股指期货交叉套期保值的理解，正确的是（ ）。

  A.通常用到期期限不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  B.通常用标的资产不同的另一种期货合约为其持有的期货合约保值

  C.被保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致

  D.通常能获得比其他形式的套期保值更好的效果

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• 7关于股指期货期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股指期货期权的标的资产是特定的股指期货合约

  B.股指期货期权的标的资产是特定的股指期权合约

  C.股指期货期权的标的资产是特定的股票价格指数

  D.股指期权既是一种期权合约，也是一种期货合约

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• 8以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（）。

  A.最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险

  B.套期保值比率接近1时保值效果最佳

  C.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险

  D.最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益

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• 9关于股指期权的说法，正确的是（ ）。

  A.股指期权采用现金交割

  B.股指期权只有到期才能行权

  C.股指期权投资比股指期货投资风险小

  D.股指期权可用来管理股票投资的非系统性风险

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• 10下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（ ）。

  A.市场无风险利率越高，股指期货理论价格越高

  B.股票指数股息率越高，股指期货理论价格越高

  C.股指期货合约到期时间越长，股指期货理论价格越低

  D.股票指数点位越高，股指期货理论价格越低

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