股指期货及其他权益类衍生品模拟题

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• 11沪深300股指期货的交割结算价是依据（ ）确定的。

  A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价

  B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价

  C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价

  D.最后交易日的收盘价

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• 12沪深300指数期货的合约月份为（）。

  A.当月、下月及随后三个季月

  B.当月、下月及随后两个季月

  C.下月及随后三个季月

  D.当月及随后三个季月

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• 1310月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&P500指数的 /S系数为1.25。为了规避股市下跌的风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10 月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该 ()12月份到期的S&P500股指期货合约。（S&P500期货合约乘数为250美元）

  A.买入10手

  B.卖出11手

  C.卖出10手

  D.买入11手

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• 14市场上沪深300指数报价为4951. 34, IF1512的报价为5047. 8。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买人同样规模的IF1512, 以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（ ）。

  A.买入套期保值

  B.跨期套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 15下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（ ）。

  A.最小变动价位是0. 1点

  B.合约最低交易保证金是合约价值的10%

  C.最后交易曰涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

  D.合约乘数为每点500元

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• 16芦系数是测度股票的（）的传统指标。

  A.平均市场风险

  B.无风险收益率

  C.市场风险

  D.无风险利率

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• 17当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（）。

  A.水平套利

  B.垂直套利

  C.反向套利

  D.正向套利

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• 18沪深300指数期货的最后交易日为合约到期月份的（ ），遇法定节假日顺延。

  A.第二个周五

  B.第三个周五

  C.15日

  D.第四个周五

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• 19若股指期货的理论价格为2560点，交易成本为20点，当股指期货的市场价格处于( )日寸，存在套利机会。

  A.2550和2570点之间

  B.2560和2580点之间

  C.2580和2600点之间

  D.2540和2560点之间

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• 20利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（ ）。

  A.与期货指数点成正比

  B.与期货合约价值成正比

  C.与股票组合的沒系数成正比

  D.与股票组合市值成反比

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