银行从业资格银行从业资格风险管理2011年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷1

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• 41按照Ahman的z计分模型，下列z值中，应当被归人高违约风险等级的是( )。

  A.2．52

  B.2．51

  C.1．91

  D.1．75

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• 42利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值。当收益率曲线变陡时，10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。

  A.上升

  B.下降

  C.不变

  D.不确定

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• 43商业银行的（　　）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

  A.高级管理层

  B.股东大会

  C.监事会

  D.董事会

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• 44商业银行应当指定( )向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

  A.市场风险承担部门

  B.市场风险管理部门

  C.内部审计机构

  D.夕f、部审计机构

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• 45目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC的计算公式为( )。

  A.RAROC=(收入一预期损失一其他各项费用)／N管资本

  B.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／监管资本

  C.RAROC=(收益一预期损失一其他各项费用)／经济资本

  D.RAROC=(收益一非预期损失一其他各项费用)／经济资本

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• 46国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RA—RCC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指( )。

  A.风险调整资本回报率

  B.风险调整资产回报率

  C.资产风险回报率

  D.风险资本回报率

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• 47商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

  A.查询人民银行个人信用信息基础数据库

  B.查询税务部门个人客户信用记录

  C.从其他银行购买客户借款记录

  D.查询海关部门个人客户信用记录

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• 48假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为( )。

  A.0．05％

  B.0．04％

  C.0．03％

  D.0．02％

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• 49在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景、因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。

  A.5Cs系统

  B.5Ps系统

  C.CAMEL分析系统

  D.5Rs系统

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• 50死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为（　　）。

  A.0．17％

  B.0．77％

  C.1．36％

  D.2．32％

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